第八章期货投资策略及风险控制题库

第八章期货投资策略及风险控制题库

题库介绍：
"第八章期货投资策略及风险控制题库"主要涵盖了期货投资的各类理论知识与实战技巧，以及对应的风险管控措施。该题库详细解析了期货市场的基本投资策略，包括趋势跟踪、套利交易、期权策略等，并对每种策略的应用场景、优缺点进行了深度剖析。同时，题库还深入探讨了期货投资中的风险来源，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并系统性地介绍了如何通过头寸管理、止损设置、风险对冲等手段进行有效控制和防范。旨在帮助学习者掌握期货投资的核心策略与风险管理方法，提升其在期货市场中理性决策与稳健操作的能力。
总计题目数量：133

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[多选] 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

[单选] 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）

[判断题] 利用场外工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。（）

[判断题] 压力测试也可以在某个产品层面进行，而且测试的精确性可能更高。这是因为风险因子与产品价值之间的数学联系通常较为明确。（）

[判断题] 金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。（）

[多选] 风险度量的方法主要包括（）

[判断题] 敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析。（）