[单选] 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）

[单选] 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）

[单选] 关于Theta性质的说法错误的是（）

[多选] 持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：

[多选] 持有成本理论模型的基本假设如有（）

[多选] 常见的互换有（）

[多选] 影响期权的因素主要有（）。

[判断题] 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

[判断题] 互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）

[多选] 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

[单选] 假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。

[单选] 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）

[判断题] 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

[判断题] Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）