[单选] 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。

[单选] 下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

[单选] ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

[单选] 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

[单选] 现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。

[单选] 下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

[多选] 二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

[单选] 下列关于实物期权的说法中，不正确的是()。

[单选] 如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

[多选] 对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

[多选] 下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

[多选] 在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。

[单选] 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。

[多选] 下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

[多选] 在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

[多选] 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

[多选] 某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

[多选] 在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有()。

[多选] 下列关于期权的表述中，正确的有()。

[问答题,简答题] A公司计划建设两条生产线，分两期进行，第一条生产线2007年1月1日投资，投资合计为800万元，经营期限为10年，