第七章证券组合管理理论题库

第七章证券组合管理理论题库

题库介绍：
"第七章证券组合管理理论题库"主要涵盖了投资学中的核心内容，包括但不限于：有效市场假说及其对证券组合构建的影响；现代投资组合理论，涉及均值-方差分析、资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）的应用；投资者风险偏好与最优证券组合的选择；指数基金与被动投资策略的理论基础；以及积极投资策略如多因素模型、技术分析等在证券组合管理中的运用。该题库通过各类题目形式，旨在检验学习者对证券组合管理理论的理解程度，以及应用理论解决实际投资决策问题的能力。
总计题目数量：133

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[多选] 套利定价理论的几个基本假设包括（）。

[单选] 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

[多选] 证券组合管理的意义在于（）。

[多选] 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

[多选] 在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

[多选] 下列属于β系数特点的是（）。

[多选] 以下属于β系数含义的是（）。

[多选] A公司2009年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035，市场组合的风险溢价为0.07，A公司股票的β值为1.5。以下说法正确的有（）。

[单选,A1型题] 下列有关免疫紊乱病因的叙述中，错误的是（）

[单选] 下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。

[多选] 业绩评估的不足有（）。

[多选] 实际应用中应当注意评估指数（）。

[多选] 下列属于特雷诺指数特性的有（）。

[多选] 现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。

[多选] 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

[多选] 证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。

[多选] 证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

[多选] 关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。

[多选] 无差异曲线可能具有的形状为（）。

[多选] 无差异曲线的特点有（）。